內容提要
7月,離岸(CNH)和在岸(CNY)人民幣對美元即期匯率升值較快;日均價差(CNY-CNH)的絕對值為48BP,較上月縮小33BP;三種人民幣匯率指數(shù)在經(jīng)歷下降后有所回升。離岸人民幣債券發(fā)行額較上月下降70.5%。CNH HIBOR隔夜、7天、3個月和1年期限均較上月末上升。
(資料圖)
1、境外人民幣存款
2023年6月,離岸市場人民幣存款規(guī)模有所上升。截至2023年6月末,香港地區(qū)人民幣存款規(guī)模為9073.02億元,較上月上升1.75%;6月,跨境貿易結算金額為10891.93億元,較上月上升11.45%。截至2023年6月末,臺灣地區(qū)人民幣存款規(guī)模為1663.24億元,較上月下降1.96%。
2、離岸人民幣外匯市場
7月,離岸(CNH)和在岸(CNY)人民幣對美元即期匯率升值較快;三種人民幣匯率指數(shù)在下降后有所回升。
即期市場:7月31日,CNH對美元即期匯率收于7.1464,較上月末升值1.70%;CNY對美元即期匯率收于7.1465,較上月末升值1.62%;日均價差(CNY-CNH的絕對值)為48BP,較上月縮小33BP。CFETS人民幣匯率指數(shù)為96.81,較上月末上升0.1%;參考BIS貨幣籃子、參考SDR貨幣籃子的人民幣匯率指數(shù)分別為101.13和92.60,較上月末分別上升0.1%和0.5%。
匯率衍生品市場:價格方面,CNH 1年期掉期點收于-2085BP,較上月末下降61BP;CNY 1年期掉期點收于-2420BP,較上月末上升240BP。在岸和離岸平均掉期點差(CNY-CNH)為309BP,較上月下降96BP。成交量方面,7月,港交所USD/CNH期貨標準合約成交量為89.8萬張,較上月上漲149.2%,月末未平倉合約2.3萬張,較上月上升21.9%。港交所USD/CNH期權合約成交243張,較上月下降52.4%,月末未平倉合約590張,較上月上升3.9%。2023年6月,新交所USD/CNH期貨標準合約成交量為205.8萬張,環(huán)比上升15.7%,6月末未平倉合約12.5萬張,環(huán)比下降0.3%。新交所USD/CNH期權合約成交7673張,環(huán)比上升18.9%,6月末未平倉合約3139張,環(huán)比上升12.4%。
3、離岸人民幣債券市場
7月,離岸人民幣債券市場發(fā)行債券69支,較上月減少18支,發(fā)行額為177.80億元,環(huán)比下降70.5%。
4、離岸人民幣貨幣市場
7月末,隔夜、7天、3個月和1年期CNH HIBOR分別收于1.2489%、1.8300%、2.5650%和2.9473%,較上月末分別上升21BP、46BP、15BP和4BP。離岸對在岸拆借利率隔夜、7天、3個月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分別為37BP、31BP、54BP和61BP,較上月平均值分別下降23BP、24BP、7BP和上升1BP。
7月末,7天、3個月和1年期CNH遠期隱含收益率分別收于1.6671%、2.0426%和2.2587%,較上月末分別下降63BP、29BP和1BP。1年期CNH對美元交叉貨幣互換(CCS)利率收于2.44%,較上月末下降3BP。
5、境外機構在境內銀行間市場動態(tài)
截至7月末,參與境內銀行間外匯市場的境外機構總數(shù)達200家,較上月增加1家。其中境外清算行23家(較上月末增加1家),境外參加行63家,境外央行類機構60家。參與境內銀行間本幣市場的境外機構及其產(chǎn)品總數(shù)達5376家(支),較上月末增加24家(支)。其中央行類機構134家、商業(yè)銀行392家、非銀行類金融機構203家、中長期機構投資者39家、金融機構發(fā)行投資產(chǎn)品4608支,較上月末分別增加2家、增加2家、增加1家、增加1家和增加18支。
7月,在境內銀行間外匯市場,境外機構成交量共計27039.50億元,環(huán)比上升1.5%。其中,外匯即期成交量為1920.44億元,環(huán)比上升0.7%;外匯衍生品成交量為6108.64億元,環(huán)比下降14.7%;外幣拆借成交量為19010.42億元,環(huán)比上升8.2%。在境內銀行間貨幣市場,境外機構成交量共計3043.63億元,環(huán)比上升2.4%。在境內銀行間債券市場,境外機構成交總額共計12601.03億元,環(huán)比下降0.5%。其中,境外央行類機構成交金額1997.86億元,環(huán)比下降24.3%;境外商業(yè)銀行成交金額為7821.22億元,環(huán)比上升10.2%;境外非銀行類金融機構(含境外中長期機構投資者)成交金額為1927.60億元,環(huán)比下降6.0%;境外金融機構發(fā)行投資產(chǎn)品成交金額為854.34億元,環(huán)比下降3.5%。
執(zhí)筆人:溫夢瑤
作者:中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心研究部
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