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素有“恐慌指數(shù)”之稱的CBOE波動(dòng)率指數(shù)(VIX)今年以來一直沒有突破35點(diǎn),但現(xiàn)在,一些交易員正押注它將在未來幾個(gè)月內(nèi)飆升至180點(diǎn)。
據(jù)媒體最新報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四常規(guī)交易時(shí)段開始不久,一名交易員花了3萬美元進(jìn)行了一個(gè)大膽的投注,如果VIX指數(shù)在明年2月14日到期日前飆升1100%以上,那么這筆押注就會(huì)得到回報(bào)。
而事實(shí)上,VIX自1993年發(fā)布以來從未突破過100點(diǎn)。最接近這一水平的一次是在2008年金融危機(jī)期間,當(dāng)時(shí)它最高達(dá)到89.53點(diǎn),但仍不到當(dāng)前押注的一半。
這并不是交易員第一次對(duì)幾乎不可能發(fā)生的事件下注。
同一交易員或其他人已經(jīng)以相同的執(zhí)行價(jià)格買入了20000多份 VIX 12月期權(quán)未平倉合約。過去幾周里,其中有5000手12月期權(quán)合同兩次易手,同樣是在VIX擺脫夏季低迷并突破15的時(shí)候。
對(duì)此,盈透證券首席策略師Steve Sosnick表示:
唯一合乎邏輯的原因是,他們做空較低的行使價(jià)看漲期權(quán),這為他們產(chǎn)生了某種可觀的利潤,或通過做多較高的行使價(jià)看漲期權(quán)而得到的折扣待遇,即使這會(huì)導(dǎo)致瘋狂虧錢。
“恐慌指數(shù)”核心反映的是標(biāo)普500指數(shù)未來30天的隱含波動(dòng)率,數(shù)字越高表明投資人對(duì)美股的前景感到悲觀并可能會(huì)引發(fā)市場(chǎng)避險(xiǎn)行為,反之則說明投資人認(rèn)為股市未來表現(xiàn)穩(wěn)定無需刻意避險(xiǎn)。
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