雖然美國總統(tǒng)拜登和財長耶倫都說國內(nèi)銀行系統(tǒng)有韌性,但三大指標都亮了紅燈。
其中之一是FRA-OIS利差。它升至除新冠疫情期間以外的雷曼兄弟危機前最高水平,凸顯了系統(tǒng)性銀行的信用風險急劇上升。
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華爾街見聞曾提到,F(xiàn)RA-OIS是體現(xiàn)銀行間市場融資緊張狀況以及貨幣市場風險的最重要指標之一,也是美聯(lián)儲鮑威爾也在密切關(guān)注其每次上升的重要壓力指標。它被視為市場衡量銀行未來借款相比無風險利率、如美國國債利率有多貴或多便宜的指標。
上一次FRA-OIS升到如今這樣的高位是在2020年3月美國新冠疫情爆發(fā)之初,當時美聯(lián)儲推出了上萬億美元規(guī)模的刺激項目救市,大舉買入公司債,并重啟了數(shù)萬億美元的QE。
荷蘭銀行Rabobank的高級利率策略師Lyn Graham-Taylor評論稱,認為銀行對借貸對象沒有更敏銳的判斷力是不現(xiàn)實的。在美國,相對而言有限制。當然,當大家互相審視彼此的商業(yè)模式,想知道是否哪一家遇到問題時,銀行系統(tǒng)就會面臨壓力。
另一個指標——平均交叉貨幣基差互換衡量的是全球的美元流動性,過去兩個交易日,由于企業(yè)囤積美元,這種基差已經(jīng)大幅收窄。這體現(xiàn)了,全世界都在尋求現(xiàn)金、并愿意支付現(xiàn)金反映在自己的資產(chǎn)負債表上。
最后一個指標是基于一年期美國信用違約互換(CDS)利差的美國主權(quán)信用風險,也可以把它稱為美元的貶值風險。它已經(jīng)創(chuàng)歷史新高,超過了2011年美國主權(quán)信用評級被標普降級和2013年聯(lián)邦政府關(guān)門高峰期時的水平。
丹麥銀行Danske Bank的首席分析師Piet Christiansen評論稱,我們現(xiàn)在看到這個走勢更像是在暗示壓力,而不是其他任何情況。
金融博客Zerohedge由此警告拜登和耶倫,銀行系統(tǒng)不是沒問題,而是要出麻煩了。這也許就是加密貨幣這種所謂替代性貨幣本周一大漲的原因。
周一美股早盤時段,比特幣交易價重上2.4萬美元關(guān)口,自2月下旬以來首次盤中上測2.46萬美元,較亞市早盤的日內(nèi)低位漲近3800美元、漲約18%。
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